股指期货行情数据统计显示,与上一交易日相比,沪深300指数期货当日收盘上涨0.04%,报3508.95点;上证50指数期货当日收盘上涨0.02%,报2976.29点;中证500指数期货当日收盘上涨0.05%,报10945.95点。
中金所方面,三大期指当日全部收涨,IF、IH、IC当日分别上涨0.22%、0.62%、0.35%。具体席位方面,中金所继沪深300主力合约全部多头减仓。净多持仓排名前20席位的海通期货当日多头减仓411手,空头减仓881手。
IH、IC持仓方面,多空双方均减仓,多头减仓385手,空头减仓64手。IC多头减仓822手,空头减仓24手,净多持仓排名前20席位的上海东证期货当日多头增仓300余手,空头增仓600余手,净空持仓排名前20席位的中信期货当日多头减仓100余手。
基差方面,截至收盘,IF1508、IH1508、IC1508、IH1508合约分别贴水33.74点、37.45点、20.73点,较前一交易日有所扩大。
量能方面,三大期指总持仓减仓,IF增仓2307手,IH减仓1246手,IC减仓220手。三个品种持仓变化不一,IF减仓3235手,IC减仓105手。从当日持仓变化来看,IF和IH多空双双减仓,IF减仓幅度大于IF,IC减仓幅度略大于IF,IH减仓幅度略大于IF。
主力持仓方面,由于股指期货主力合约的移仓速度明显快于IF和IH,IF、IH及IC主力持仓变化不一。当日IF减仓1246手,IH减仓1581手,IC减仓117手。从净空持仓变动来看,IF和IH净空持仓减少,IC净空持仓小幅增加,IH净空持仓减少,IH净多持仓增加。
具体席位方面,由于今日减仓明显大于多头,IF多头减仓1071手,空头减仓1408手,IC多头增仓207手,净空持仓增至249手。IH多头减仓561手,空头减仓1032手,净空持仓增至40手。IC多头减仓879手,空头减仓722手,净空持仓增至270手。
从当日主力席位持仓变动来看,由于指数期货贴水显著收窄,资金做多热情有所回升,IF与IH相对抗跌,IC次之,多头增仓245手,空头增仓674手,净空持仓增至166手。
宏观数据方面,3月制造业PMI为51.3,为10个月以来新低,创2个月以来新低。综合来看,3月官方制造业PMI为51.2,为2015年以来新低,低于市场预期。从分项数据来看,生产指数和新订单指数均有所下滑,但新订单指数持续上涨,显示制造业经济增长稳定,就业市场复苏稳定,整体经济增长势头良好,宏观经济有望继续保持平稳健康发展。
经过上周四的大涨,市场对年内二次降准的预期正在减弱。货币政策方面,央行连续五日暂停逆回购操作,市场预期央行在货币政策宽松的背景下将继续运用降准的操作,并首次将MLF与OMO货币政策工具实施至缩量到期,本周公开市场仍有1100亿元逆回购到期,连续七周净投放。