国债期货收盘全线收跌。5年期主力合约T1609开盘价98.225元,最高97.245元,最低97.130元,收盘于97.275元,下跌0.41%,成交27092手,日减少2396手,昨日结算价97.105元,较昨日结算价跌0.31%,成交15980手,日减少680手,昨日结算价97.500元,较昨日下跌0.35%,成交6352手,日减少-864手,昨日结算价97.320元,较昨日下跌0.41%,成交326手,日减少-452手。10年期主力合约TF1609开盘99.245元,最高96.765元,最低98.305元,收盘98.980元,下跌0.30%,成交5245手,日减少-47手,昨日结算价99.220元,较昨日下跌0.54%,成交4303手,日减少-11手,昨日结算价95.550元,较昨日下跌0.13%,成交5544手,日减少-396手。
现券方面,利率债昨日早盘震荡上行,10年期活跃券160010收益率上行20-30BP,盘中上行幅度较为有限,基本维持在2.45%;午后招标收益率整体上行20-30BP,后续随着新债发行的放量,可能会有一定冲击。二级市场上,10年期国债收益率大幅上行,带动利率债早盘低开后有所回落,全天围绕2.76%一线震荡,尾盘再度上行,最终收报2.905%,较昨日上行1.57BP。中债国债分析师认为,随着票息再上调,市场交投逐渐活跃,现券收益率趋于上行。
据悉,此前因周末会议传达的稳定汇率因素,中国央行决定维持基准利率不变,符合市场预期。当前政策基调未变,美联储议息会议将于10月30日至11月1日举行,美联储政策会议也将于10月31日召开。在当前经济放缓的情况下,央行料不会激进加息,利率水平仍有进一步下行空间。
根据中债债协发布的第三季度中国证券投资基金业指数(CIOPI)报告,2015年第三季度中国证券投资基金业指数(CIOPI)为59.9%,环比上涨0.6%,同比上涨8%。其中,按基金总规模计算,前三季度为45.3%,其中2015年第三季度为54%,2015年第三季度为49%,此前三季度为38%。
除了上证50指数之外,此前上证50指数自9月下旬以来持续上行,9月至今涨幅超过30%,且11月15日、16日累计涨幅达到60%以上,均创下A股历史纪录,这也为券商、银行、保险等多家机构看多后市预期提供了支撑。此外,上证50指数8月以来连续四周涨幅超25%,期间累计涨幅近70%。
10月底以来,受前期政策调控影响,资金面紧张,A股持续回调,上证指数自9月底以来累计跌幅达到28%,累计跌幅达到60%,创业板指、中小板指、创业板指累计跌幅超过10%,并创下2020年4月底以来的最大值。由于今年以来政府货币政策较前几年宽松,资金供给充裕,且前期限购限贷政策趋严,市场对股市信心不足,昨日在税期扰动加剧的背景下,大盘全线下跌,重回3600点附近。但从数据上看,此次利率上行幅度还是略大,预计后续利率会继续回落,预计四季度A股将延续振荡行情。